Henry nagybátyja 400 m-en francia futóbajnok volt. Maga Thierry a "les quartiers difficiles" néven jelzett "problémás párizsi kerületek" egyikében, Les Ulis-ben nőtt fel. A családja Guadeloupe-ról vándorolt be. Apja, Antoine mindig is menő sportolókat akart nevelni a fiaiból.
Les Ulis-ben két remek futballpálya és egy tökéletes 400-as futópálya állt rendelkezésre, így Thierry - ha megunta a csavargást - nyolc éves korától mindennapos vendég volt e pályákon. Az Orly repülőtértől nem messze fekvő kerületben órákon keresztül futballozott, gyorsasága révén már 11 évesen bemutatkozott Les Ulis felnőtt csapatában. Bátyja, Willy is tehetséges játékosnak számított, ő azonban az arabokból és afrikaiakból összeállított másik együttesben kergette a labdát, manapság párizsi metróvezetőként dolgozik.
A kis Thierry első edzője, Claude Chezelle máig csodálkozik, mennyire ügyesen bánt a labdával, különösen külsővel megnyesett lövéseivel adta fel a leckét a kapusoknak. Egy alkalommal a Les Ulis a Palaiseau-val játszott bajnokit. Thierryt lerúgták, apja berohant a gyepre, kérdőre vonta a bírót, majd megütötte. Emiatt zűr keletkezett, és ezért igazolt át Thierry a Viry-Chatillon-hoz. Mindig is a hollandok klasszisát, Marco van Bastent próbálta utánozni, nem csoda, hogy már 13 évesen felfedezte őt a Monaco, majd 16 éves korában Arsene Wenger rájött, micsoda gyémánt van a kezében. (Ki ne tudná, hogy az Arsenalban is Wenger Henry trénere?)
- Apám rámenőssége révén lettem az, aki vagyok. A pályán tudtam küzdeni, de apám a pályán kívül is odafigyelt rám, és azt mondogatta: egyetlen edzést se hagyjak ki, nem bánom meg. Igaza lett. Nem bántam meg - emlékezett Henry.